Ticaret hesabınızda aynı anda birden fazla döviz çifti işlem yaparken, ne kadar RISKE MARUZ KALDIĞINIZ konusunda bilginiz olduğundan emin olun.

Farklı çiftler halinde işlem yaparak riskinizi yaydığınızı veya çeşitlendirdiğinize inanabilirsiniz, ancak birçok çift aynı yönde hareket etme eğilimindedir.

Bir haftalık periyotta yüksek düzeyde ilişkili çift içeren bir örneğe bakalım: EUR / USD ve GBP / USD.

Tabloya göre; 0.94 seksi bir korelasyon katsayısı, belli ki bu çiftte yüksek bir korelasyon var.

EUR/USD, GBP/USD kızarmış ekmek üstüne sürülebilecek bir fıstık ezmesidir.

Mesele şu ki, bu iki parite el ele tutuşuyor, “Biz ayrılamayız” şarkısını söylüyor ve birlikte hareket ediyorlar.

Para Birimi Korelasyon Örneği 1: EUR / USD ve GBP / USD

Sayıların yalan söylemediğini ispatlamak için işte 4 saatlik grafikler. İkisinin de aynı yöne nasıl hareket ettiğine dikkat edin.

Risk konusuna dönersek, hem EUR / USD hem de GBP / USD’de iki pozisyon açmak, tek pozisyonda riski ikiye katlamak ile aynı anlama gelir.

Örneğin, 1 lot EUR / USD aldıysanız ve 1 lot GBP / USD aldıysanız, temel olarak 2 lot EUR / USD alırsınız, çünkü hem EUR / USD hem de GBP / USD aynı yönde hareket eder.

Başka bir deyişle, riskinizi artırıyorsunuz. EUR / USD ve GBP / USD alırsanız, yanlış yapmak için iki farklı şansa sahip olmazsınız.

Tek yaptığınız aynı şansa sahip olmak, çünkü EUR / USD düşerse ve zarar durdurma tetiklenirse GBP / USD de büyük olasılıkla düşecek ve yine zarar durdurma tetiklenecek (ya da tam tersi).

Aynı zamanda EUR / USD almak ve aynı anda GBP / USD satmak da istemezsiniz çünkü EUR / USD fırlarsa, GBP / USD de muhtemelen fırlar.

Karınızın veya zararınızın her zaman sıfır olacağını düşünüyorsanız, o zaman yanılıyorsunuz. EUR / USD ve GBP / USD farklı pip değerlerine sahip ve sadece yüksek korelasyonlu oldukları için her zaman aynı pip aralığında hareket ettikleri anlamına gelmiyor.

Döviz çiftleri içindeki volatilite belirsizdir.

EUR / USD 200 pip yükselirken, GBP / USD sadece 190 pip yükselebilir. Bu durumda, GBP / USD ticaretinizden kaynaklanan kayıplar (çünkü siz şort açtınız) EUR / USD ticaretinizden elde ettiğiniz kazançların çoğunu tüketmeyecektir.

Şimdi, EUR / USD’nin 190 pip yükseldiğini ve GBP / USD’nin 200 piplik daha büyük bir hamle yaptığını düşünelim. Kesinlikle büyük bir kayıp olurdu!

Bir döviz çiftinin long pozisyonda olması ve onunla yüksek korelasyona sahip başka bir döviz çiftinin short pozisyonda olması son derece verimsizdir. Kazancınızı asgariye indirirsiniz çünkü bir çift diğerinin kazancını yer.

Daha da kötüsü, farklı pip değerleri ve döviz çiftlerinin sürekli değişen volatilitesi nedeniyle kaybedebilirsiniz.

Para Birimi Korelasyon Örneği 2: EUR / USD ve USD / CHF

Başka bir örneğe bakalım. EUR / USD ve USD / CHF.

GBP / USD ile güçlü bir pozitif korelasyona sahipken, EUR / USD, USD / CHF ile çok olumsuz bir korelasyona sahiptir

Bir haftalık periyotta korelasyonuna bakarsak, -1.00  ile mükemmel bir ters korelasyon katsayısına sahiptir. Tom ve Jerry gibi.

Bu iki çift tam tersi yönde hareket eder. Ateş ve su gibi. Grafiklere göz atın:

İki negatif korelasyonlu parite üzerinde zıt pozisyonlar almak, iki yüksek pozitif korelasyonlu parite üzerinde aynı pozisyonu almaya benzer.

EUR / USD satın almak ve USD / CHF satmak, bir pozisyon boyutunu iki katına çıkarmakla aynı olacaktır.

Örneğin, 1 lot EUR / USD satın aldıysanız ve 1 lot USD / CHF sattıysanız, temel olarak 2 lot EUR / USD alırsınız, çünkü EUR / USD yükselirse, USD / CHF düşecektir.

Bunu yaptığınızda işlem hesabınızdaki riskinizi arttırdığınızı bilmeniz önemlidir.

Örneğe dönersek, EUR / USD’de long pozisyonda ve USD / CHF’de short pozisyonda olmanız durumunda, EUR / USD bir kaya gibi düştüğünde, büyük ihtimalle her iki işleminizde de iki kayba neden olabilirsiniz.

Öte yandan, aynı anda hem EUR / USD hem de USD / CHF’nin alım satımı genellikle her bir işleminizi iptal ettiğiniz için verimsizdir.

İki parite birbirlerinden nefret eder gibi zıt yönlerde hareket ettikleri için, bir taraf para kazanacak, diğer taraf para kaybedecek.

Bir parite diğerinin kazancını yediği için kazancınız az olur.

Ya da her bir çiftin farklı pip değerleri ve volatilite aralıkları nedeniyle zararla sonuçlanabilir.