Kendi COT göstergenize sahip olmak, kendi Ferrari’nize sahip olmak gibidir.

COT raporunu kullanmak piyasadaki potansiyel ters dönüşlerini tespit etmek için oldukça faydalı bir araç olabilir.

 

Yine de bir sorun var! COT raporunda basılan mutlak rakamlara bakamayız ve “Aha, piyasanın aşırı uçlara geldiği anlaşılıyor… Şortlayacağım ve elde ettiğim kar ile kendime 10,000,000 çift çorap satın alacağım.”

Uç noktaların belirlenmesi zor olabilir çünkü net uzun ve kısa pozisyonlar tam anlamıyla bağıntılı değildir.

Beş yıl önce aşırı bir seviye olmuş olabilir ama bu yıl artık aşırı bir seviye olmayabilir. Bu problemle nasıl başa çıkarsınız?

Yapacağınız şey piyasanın aşırı seviyelerde olup olmadığını ölçmenize yardımcı olacak bir endeks yaratmak.

Piyasa Aşırılıklarını Ölçen Bir Endeks Nasıl Oluşturulur?

Aşağıda bu endeksin nasıl oluşturulacağı hakkında adım adım bir süreç bulunmaktadır.

1.Kapsamak istediğiniz sürenin ne kadar olduğuna karar verin.

Endekse girdiğiniz daha fazla değer daha az duyarlı sinyaller üretecek ancak daha güvenilir olacaktır. Daha az girdi değerine sahip olmak daha fazla sinyal vermesine rağmen hatalı sinyal sayısı da artacaktır.

2.Her hafta için büyük spekülatörler ve kurumsal yatırımcıların pozisyonları arasındaki farkı hesaplayın.

Bu farkı hesaplamak için formül:

Fark = Büyük Spekülatörlerin Net pozisyonu – Kurumsalların net pozisyonu

Büyük spekülatörlerin aşırı long olması durumunda, kurumsal tüccarların şortta olacağı anlamına gelir.

Bu pozitif bir resim gösterecektir.

Öte yandan, büyük spekülatörler şortta ise büyük ihtimalle kurumsal yatırımcılar long pozisyonda olacaktır.

Bu da negatif bir resim gösterecektir.

1. Bu sonuçları en olumsuzdan en olumluya doğru artan sıraya göre sıralayın.

2. En büyük sayıya 100 ve en küçük sayıya 0 (sıfır) değerini atayın.

Ve şimdi bir COT göstergemiz var!

Bu gösterge önceki derslerde tartıştığımız RSI ve stokastik göstergelerine çok benzer.

Endeksiniz, hesaplanan farklılıkların her birine değerler atandığında, girilen yeni verilerin aşırılık gösterdiği durumları ikaz etmelidir: 0 veya 100.

Bu, iki grubun pozisyonları arasındaki farkın büyük olduğunu ve dönüşün yakın olabileceğini gösterir.

Unutmayın, trendin devam edip etmeyeceğini veya biteceğini bilmek istiyoruz.

COT raporu, piyasaların aşırı seviyelerde olduğunu ortaya çıkarırsa, hepimizin çok sevdiği dipleri ve tepeleri tespit etmeye yardımcı olur.